Когда о возможном применении нейросетей только начинали говорить, мы сделали первую скоринговую систему на основе Искусственного Интеллекта.
В начале 2000-х годов российские банки только начинали выдавать кредиты, и перед ними встала задача определять, кому можно верить и давать деньги под проценты, а кому нет.
Тогда базы с кредитной историей клиентов банков еще не существовало и на проверку кредитоспособности тратилось слишком много ресурсов. Это тормозило развитие бизнеса. Требовался менее затратный метод оценки кредитного риска.
В Москве работал банк — Русский Стандарт. Это был молодой банк, с амбициозным руководством. В 2000 году у банка появилась инновационная по тем временам идея — выдавать потребительские кредиты. Банку нужен был технологически компетентный помощник.
Банк обратился в нашу компанию с запросом разработать скоринговую систему. На тот момент мы уже имели опыт в банковской разработке: сделали клиринговую систему для Центробанка России в 1999.
Наши разработчики приступили к изучению темы и поиску решения. Мы подготовили длинную анкету, которую должны были заполнять желающие получить кредит. Данные этих анкет проходили 74 проверки.
Проверялись данные на непротиворечивость: внутри самой анкеты, с данными банка и с внешними провайдерами данных. Если человек обманывал банк в анкете, то вероятно было, что обманет и с кредитом.
Все данные анкеты передавались в нейронную сеть, которая рассчитывала кредитный скоринг. Мы обучили нейронную сеть на десяти тысячах кейсов поведения заемщиков банка, и она стала выдавать оценку кредитного поведения каждому, кто заполнял анкету.
По результатам этих проверок система выдавала найденные несоответствия и рейтинг тому инспектору, который выносил решение о выдаче кредита. Система также регулировала процесс взаимодействия с анкетой и направляла её к кредитному инспектору, инспектору безопасности или оператору колцентра в зависимости от того, какой шаг был необходим следующим.
Поставленная работающая система была сдана в эксплуатацию заказчику. А банк Русский Стандарт в скором времени занял лидирующие позиции на российском рынке потребительского кредитования.
